本報記者 呂東

    在備受市場關注的系統重要性銀行名單亮相近一年時間后，日前迎來了首次更新。

    對比更新后的名單可以發現，此次名單較去年10月份的首版僅做了微調，系統重要性銀行名單中的銀行數量并未有所增減，個別銀行組別及排名則出現了微小變化。

    《證券日報》記者同時注意到，截至2022年6月末，逾六成系統重要性銀行的核心一級資本充足率較去年首份名單披露時出現下滑。對于這19家系統重要性銀行來說，未來還需通過外源性資本補充或提高資本內生積累能力“雙管齊下”的方式，持續維持核心一級資本充足率穩定。

    19家銀行數量未變

    個別組別有微調

    9月9日，央行、銀保監會聯合發布2022年我國系統重要性銀行名單，這也是自去年10月份該名單公布以來的首次更新。名單顯示，銀行數量并未發生變化，去年入圍的19家銀行全部在列，其中，國有商業銀行6家，股份制商業銀行9家，城市商業銀行4家。

    但這一版系統重要性銀行名單較之前還是有所微調。以民生銀行為例，該行在最新名單中的分組由此前的第二組調至第一組。根據《系統重要性銀行評估辦法》，系統重要性銀行評估指標包括規模、關聯度、可替代性和復雜性4個一級指標，評估其系統重要性程度和變化情況，上述指標注的權重均為25%，按系統重要性得分由低到高分為五組。

    同時，部分銀行在同一組內排名先后順序有調整，浦發銀行在第二組的排名下降，寧波銀行、江蘇銀行在第一組的排名出現提升。

    根據《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》，銀行應在進入系統重要性銀行名單或者系統重要性得分變化導致組別上升后，在經過一個完整自然年度后的1月1日滿足附加資本要求。若銀行退出系統重要性銀行名單或者系統重要性得分變化導致組別下降，將立即適用新的資本要求。

    “從相關評估辦法來看，業績并非系統重要性銀行評估和識別機制的最核心指標。”光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華在接受《證券日報》記者采訪時表示，建立系統重要性銀行評估與識別機制，有助于識別具有系統重要性影響的銀行，為實施差別化監管，有效防范金融系統風險提供科學依據。系統重要性銀行評估與識別有一套完整、科學的指標體系，基于每年進行一次評定，根據宏觀經濟、市場環境，銀行業務也在不斷調整中，不排除少數銀行出現組別變動的情況，但從結果看，整體還是比較穩定。

    逾六成銀行

    核心一級資本充足率下降

    根據19家系統重要性銀行披露的最新一期（截至2022年6月末）的資本充足率情況，與去年三季度末相比，上述19家系統重要性銀行的平均資本充足率水平仍保持穩定。同花順iFinD數據顯示，截至6月末，19家系統重要性銀行平均資本充足率和核心一級資本充足率分別為14.44%和9.92%，分別較去年三季度末增加0.1個百分點和下降0.04個百分點。

    記者也注意到，在今年以來各家銀行為支持實體經濟加大信貸投放力度的大背景下，系統重要性銀行在資本充足率特別是核心一級充足率方面仍面臨較大壓力。截至6月末，19家系統重要性銀行中，有10家銀行的資本充足率較去年三季度末出現下降，而在最為重要的核心一級資本充足率上表現得更為明顯，共有12家銀行的核心一級資本充足率較去年三季度末出現下降，占比超六成。

    《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》明確，系統重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎上，還應滿足一定的附加資本要求，由核心一級資本滿足。系統重要性銀行分為五組，分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。顯然，這對系統重要性銀行的核心一級資本率水平提出了更高要求。

    近一年來，各家銀行均加大了資本補充力度，在永續債、二級資本債的發行上，頻頻出現系統重要性銀行的身影。不過，上述19家系統重要性銀行在補充核心一級資本上的動作卻顯得進展較慢。

    對于商業銀行來說，相較于二級資本和其他一級資本的補充，核心一級資本的補充渠道較少，僅限于IPO、增發、配股、可轉債（轉股后）等有限的幾種方式。據《證券日報》記者不完全統計，自2021年10月份首份系統重要性銀行名單公布至今，僅有少數幾家系統重要性銀行披露了增發、配股以及發行可轉債等用來補充核心一級資本的相關信息。

    2021年12月份，寧波銀行完成了近60億股的配股發行，認購金額為118.94億元，此次配股募集資金扣除相關發行費用后將全部用于補充該行核心一級資本。此外，中信銀行、華夏銀行、民生銀行也均于今年披露了配股、定增及可轉債發行預案或進展，但上述3家銀行的相關補充核心一級資本的預案均停留在證監會核準或股東大會審議通過階段，均未實施完成。

    周茂華表示，適度提升系統重要性銀行資本充足率特別是核心一級資本充足率，不僅有助于銀行持續符合監管要求，也有助于銀行提升抗風險能力。從中長期發展來看，銀行在加大外源性資本充的同時，仍需提升盈利能力，增強利潤留存與公積金等內源性資本補充能力。