本周A股繼續弱勢調整,帶有杠桿屬性的分級基金又開始下折。昨日,成長B級、一帶一B、E金融B等3只分級基金觸發下折。而國慶長假后,發生下折的基金已達到10只。
3只分級基金觸發下折
國投瑞銀基金今日公告,截至10月16日,國投創業成長基金B份額參考凈值為0.238元,達到基金合同約定的不定期份額折算條件,以10月17日為基準日辦理份額折算業務。
除了國投瑞銀成長B級,昨天發生下折的還有一帶一B和E金融B,兩只基金昨日參考凈值分別為0.244元和0.247元,達到基金合同中約定的不定期份額折算條件。
數據顯示,成長B級和E金融B昨日均以跌停收盤,兩只基金全天成交額非常小,前者為13.68萬元,后者更是僅有241元。
業內人士指出,去年5月1日分級基金新規實施以后,該類產品流動性減弱,有些產品流動性幾乎喪失,份額和規模都在大幅度萎縮。今年“資管新規”的發布,則進一步加速了分級基金退出基金舞臺的節奏。
該位人士提醒,弱勢行情下,采用杠桿策略的分級B基金今年以來虧損嚴重,投資者需提防流動性等投資風險。
節后已有10只基金下折
值得注意的是,除了上述3只昨天同日發生下折的分級基金,根據記者的統計,國慶節后首個工作日即10月8日以來,已后有7只分級基金發生下折。
10月8日,市場大跌,信誠中證信息安全指數分級B份額的凈值跌破0.25元的不定期份額折算閾值,以10月9日為基準日辦理不定期份額折算。該基金也成為國慶節后首只發生下折的分級基金。
10月11日,受歐美股市大跌等影響,A股主要股指集體重挫,證券股B、證券B基、NCF環保B等5只分級基金同日觸發下折,其中包括當時場內規模第一、第二大的證券B級和軍工B兩只分級基金。
最近的一次下折發生在本周一,觸發下折的是申萬菱信中證證券行業指數分級。當日,A股延續之前一周的弱勢,跟蹤CSSW證券指數的證券B份額參考凈值跌破0.250元。
集思錄網站數據顯示,除上述10只發生下折的基金,高鐵B端、高鐵B、網金B、環保B端、轉債進取等20多只分級基金接近下折閾值,紛紛拉響下折警報。其中,高鐵B端、高鐵B、軍工B、網金B、環保B端等5只分級B只需母基金下跌不到2%便會觸發下折,其中最危險的高鐵B端,只要母基金再跌0.67%就將發生下折。
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