【編者按】為深入貫徹落實黨的二十大精神，引導基金行業機構踐行《證券期貨業科技發展“十四五”規劃》，共促基金行業數字化轉型，按照中國證監會總體工作部署，于2022年11月開展“證券期貨業數字化轉型主題宣傳月”活動。通過開展“證券期貨業數字化轉型主題宣傳月”活動，搭建交流平臺，展現數字化轉型成果案例，激發金融科技創新活力，營造金融科技長效發展新生態。該篇為“證券期貨業數字化轉型主題宣傳月”《我與金融科技的故事》征文之八。

筑夢華夏逐夢金科

——華夏基金 王書婷

    我與華夏金科的故事要從2014年說起。

    彼時我剛進入大學去學習統計學，在課堂上，我們學數學、統計基礎、建模和計量，也學金融、會計、保險精算，這是一種很奇妙的體驗，我在一門課上學到了均值、方差、回歸、時間序列，又很快在另一門課上用到這些來驗證現代投資組合理論（MPT）、學習布萊克斯科爾斯模型、理解資產的分散配置和風險再平衡。也正因如此，大學四年，我越來越覺得，統計學作為一門科學和一種工具，需要與具體的行業結合才會產生意義。

    直到金融科技的興起，一些莫名的驚奇和喜悅在我心中蔓延，于是我來到北大，希望在金融中找到落地的場景。在北大，金融學和金融科技開始以全新面目呈現在我面前，我見到各種各樣學識淵博的教授，他們告訴我，金融科技會是一個方向，金融科技會對金融行業帶來巨大變革。

    我開始思索什么是金融，什么是金融科技。在莎士比亞的《威尼斯商人》中，安東尼奧在故事一開始就說：“感謝我的命運，我的買賣成敗并不完全寄托在一艘船上，更不是依賴著一處地方，我的全部財產也不會因為這一年的盈虧受到影響，所以我的貨物并不會使我憂愁。”這個說的，其實就是資產配置，金融就是通過資金流動優化社會資源配置，而金融科技就是幫你找到要把買賣放到哪些船上——這些便是我在北大對于金融和金融科技的認知。

    后來，我也嘗試過投行、行研、算法的實習工作，在比較之后，我覺得，金融科技會是我喜歡的行業。這份稚氣十足的自信，似乎預示了一段奇妙的塵緣，后來我來到了華夏基金，加入到金融科技部的大家庭，沒想到這么快就有機會去做自己想做的事情，而且，在白駒過隙的一瞬間，這已經是我來到華夏的第二個秋天了。

    自從拿到2265號工牌開始，金融科技就不再是一個在課堂、資訊和卷帙浩繁的論文里的一個被反復提及的概念，不再是一份隱隱約約的憧憬。它從高處走了下來，變成了一幅散亂的拼圖，也變成了需要我用全部的有限時間和精力來追逐的工作和生活。我開始日復一日地去開拓、摸索、建筑和拼湊，希望能一點點拼出一幅圖畫。假如一生可以被分成許多階段，那么與華夏金融科技的際遇，便是又一個新的開始。

    這確實是開始——開始真正進入基金行業，開始對從未涉足過的世界進行探尋，也開始艱難嘗試對基金業的金融科技做出一點點微小改變。基金行業的金融科技從風控開始，在金融人和科技人年復一年的努力下逐漸向投研和內部管理滲透。來到華夏之后，我有幸既看到了一個成熟的風控系統是如何艱難改善、打磨、向上發展，也參與到從無到有建設一個權益投研系統這條充滿挑戰的旅途。

    這是兩種完全不同的體驗。

    在風控系統項目上，我們做的事情就是“將明確的業務邏輯系統化，以期能提高準確性，減少人工操作”。我們有眾多異常積極、活躍的用戶，他們每天都有各種各樣想法和建設性的意見，他們把風控系統當做日常工作臺，所以我們擁有源源不斷的用戶需求。然而，資源是有限的，我們需要從很多很多的需求中抽絲剝繭，艱難的判定優先級，并定義和規劃某個階段系統的建設目標。

    而風控系統又很特別。過去十年，公募基金策馬揚鞭、飛速發展，管理規模已經突破27萬億元，不僅成為資本市場日益重要參與者，更是普通居民財富管理的重要依托。量變必然引發質變，中國基金業開始真正關乎國計和民生，我們深知風控作為基金的最后一道關卡，要時刻保持謹慎，保障系統穩定運行。金融是一門古老的生意，針對金融風控，我們希望用互聯網和計算機帶來效率的提升。風控系統確實在不斷前行，當系統確實能減輕風控同事的負擔的時候，我們會感到特別開心和欣慰。

    在投研系統項目上，“篳路藍縷”是我最深刻的感受。投資既是科學也是藝術——雖然資本定價模型（CAPM）和有效市場假說（EMH）等理論試圖以一種不帶感情、完全理性的方式從邏輯上解釋資本市場的行為，但沃倫·巴菲特這樣的投資者能夠在很長一段時間內持續跑贏大盤——這在很大程度上損害了EMH。所以要成為一名成功的股票投資者，既要了解數字運算背后的科學，也要懂的選股背后的藝術。我們希望金融科技能成為投資科學的引擎，把投資藝術交給基金經理。

    出于這樣的理念，我們開始嘗試同基金經理和研究員建立連接，共同將投資的“科學”放到系統上。我們希望將市場上的海量數據、資訊按照經理和研究員的研究需要抽取出來，用統計學、數學降低信息噪音，化繁為簡，幫助他們決策。而科技部門與投研部門的合作也就在很多次熱火朝天的會議中一路磕磕絆絆地走了過來，我們在激烈對峙中說服與被說服，從一開始的針鋒相對到后來的互相理解，我們在不斷磨合中互相信任、緊密合作，而很多一開始覺得特別艱難甚至不可能完成的事情，也竟然真的一起做了出來。建立一個系統，逐步用科技對基金業內習慣做出一些改變——我們一直在朝著這個目標努力。

    沒錯，科技團隊一直在朝著這個目標努力，不止投研項目，也不止風控項目。這是一群純粹的人。我喜歡產品同事對產品體驗和設計細節的極致追求，喜歡開發同事對代碼和寫代碼的執著堅持。我喜歡每一個領導，他們既是師長，也是朋友，他們給我們機會，也給我們鞭策。我喜歡同事之間那種平易而自然的關系——我們前一秒會因為某個實現方式吵得不可開交，后一秒也會因為某一行代碼而惺惺相惜，我們雖然在爭吵，但我們能夠理解彼此爭吵的立場，也能欣賞彼此堅持的理由。團隊是我們的一部分，也是一部分的我們。

    而無論是風控項目還是投研項目，最理想的團隊配置都是一支敬畏金融的科技團隊和一支了解科技能力的金融團隊。業務部門與科技部門的合作是一種微妙和驚喜的碰撞。科技人做事的純粹、對技術的寸步不讓，風控人特有的謹慎和一絲不茍，投研人的大道至簡、令人驚訝的純粹、言談的犀利與機智、精神狀態的生機勃勃，這些都讓我感受到，金融科技在華夏自由地生長著。

    現在，我試著再以淺顯的認知來回答這個話題：金融科技是什么？是用平臺幫助資金融通，是系統對風險的管理，是算法對資源的有效配置，也是浩浩蕩蕩的惠普金融洪流中的一朵浪花。我相信，金融科技作為一個交叉領域，立足點是綜合金融、軟件與硬件而構成的一個立方體，即使這個立方體的每一條邊都比別人短，但一個立方體的體積總是比一條很長的線段要大得多。

    金融科技誕生于2011年。十年是一個整數的年輪，既是一個輝煌總結，又是一個騰飛起點。我常想，華夏的金融科技就是一條生命飽滿的河流，它從十年前的源頭出發，向那充滿希望的未來流淌。盡管兩岸風景變換，河上卻始終有著帶來革新的船只，也會有一代又一代的辛勤的金融人與科技人去擺渡。而我也希望與各位華夏金融人與科技人一起去度過一段浸透汗水、淚水與歡笑而格外充實的時光。