為進(jìn)一步規(guī)范公開(kāi)募集指數(shù)基金在交易所的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)指數(shù)基金持續(xù)健康發(fā)展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，上交所和深交所于1月22日分別發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開(kāi)發(fā)》和《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第1號(hào)——指數(shù)基金開(kāi)發(fā)》（以下統(tǒng)稱《指數(shù)基金開(kāi)發(fā)》）。《指數(shù)基金開(kāi)發(fā)》自2021年2月1日起施行。

    《指數(shù)基金開(kāi)發(fā)》對(duì)指數(shù)基金管理人責(zé)任、標(biāo)的指數(shù)質(zhì)量、指數(shù)基金開(kāi)發(fā)程序和建倉(cāng)要求等四方面作出了規(guī)定，具體包括：

    一是細(xì)化指數(shù)基金管理人責(zé)任。基金管理人申請(qǐng)開(kāi)發(fā)指數(shù)基金時(shí)，應(yīng)做好人員配置、業(yè)務(wù)制度及技術(shù)系統(tǒng)方面準(zhǔn)備工作。

    二是規(guī)定標(biāo)的指數(shù)質(zhì)量指標(biāo)。基金管理人擬開(kāi)發(fā)指數(shù)基金并在交易所上市交易，其標(biāo)的指數(shù)為非寬基股票指數(shù)的，應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)的指數(shù)的成份證券數(shù)量不低于30只；標(biāo)的指數(shù)的單一成份證券權(quán)重不超過(guò)15%且前5大成份證券權(quán)重合計(jì)占比不超過(guò)60%；發(fā)布時(shí)間不短于6個(gè)月；權(quán)重合計(jì)占比90%以上的成份證券最近1年日均成交金額位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%等要求。寬基股票指數(shù)不受上述限制，但單一標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重原則上不超過(guò)30%。根據(jù)“新老劃斷”原則，《指數(shù)基金開(kāi)發(fā)》施行前已經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的指數(shù)基金不受前述指標(biāo)限制。

    三是規(guī)范基金開(kāi)發(fā)程序。基金管理人向交易所申請(qǐng)開(kāi)發(fā)指數(shù)基金時(shí)，需提交指數(shù)編制方案、指數(shù)符合具體指標(biāo)的說(shuō)明及承諾等材料，交易所對(duì)符合要求的申請(qǐng)出具無(wú)異議函。

    四是明確基金建倉(cāng)要求。指數(shù)基金應(yīng)在上市前完成建倉(cāng)，使基金的投資組合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同等法律文件的約定，體現(xiàn)指數(shù)基金跟蹤指數(shù)的基本特征。

    深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步將進(jìn)一步完善指數(shù)基金監(jiān)管要求，規(guī)范運(yùn)作流程管理，加強(qiáng)交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，推動(dòng)提升指數(shù)基金比重，引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金入市，發(fā)揮資源優(yōu)化配置功能，促進(jìn)基金市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，構(gòu)建更加適應(yīng)創(chuàng)新資本形成的產(chǎn)品體系。